黄金跨市场套利分析策略报告
摘要
由于 SHFE 黄金价格与 COMEX 黄金期货价格,具有较强的相关性,其价格变动受到国际经济变动的影响,可根据价格变动形式发现国际黄金期货价格走势。论文主要研究跨市场套利的理论策略,并且通过分析 COMEX 与 SHFE 黄金期货市场的跨市场套利的情况,利用黄金期货结算价的变化来表示黄金期货价格的变动情况,寻找价差;总结 SHFE和 COMEX 黄金期货跨市场套利的方案,并为其提供理论基础,帮助投资者更好地了解和运用跨市场套利进行套利。
关键词
黄金期货套利;头寸;价差
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PDF参考
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DOI: https://doi.org/10.36012/emr.v1i3.878
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